Neuroshell trading strategy. Taran Tente nossa nova medicação mais avançada destinada a conquistar você disfunção erétil. NET NET SYSTEMS. You pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de rede neural em dados que não estavam disponíveis Quando eu escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método de compra e retenção por uma ampla margem e com considerável menor risco Na verdade, o sistema combinado produziu 73.140 de lucro líquido por negociação apenas um contrato FTSE 10 por ponto que foi 11 vezes a compra e mantenha Lucro 6,460 com redução de risco de 4 vezes menos. Por causa da consistência com os testes originais no livro eu usei os mesmos parâmetros de entrada e período de otimização 4 27 1993-1 1 2003 Eu tive, entretanto, para reciclar todos os modelos como eu atualizei para Neuroshell s versão mais recente 6 1 beta Pro Eu também aumentou o período de troca de papel até 8 1 2008 e, claro, o período fora de amostra de 8 1 2008-2 25 2017 Eu usei o método de otimização Gene Hunter eo objetivo que foi usado T O otimizar a estrutura da rede foi para maximizar o retorno sobre a correlação da curva de equidade da conta recomendado pela Neuroshell. Os sistemas com melhor desempenho durante o período mais recente foram o ROC relativo e os sistemas combinados O sistema ROC foi o pior executante produzindo o menor lucro líquido com A mais alta redução Além disso, tive que treinar o modelo várias vezes para obter esses maus resultados, o que não era o caso com os outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC foi baseado na taxa de mudança dos títulos do Intermarket Enquanto o ROC relativo sobre a taxa de variação relativa entre o FTSE e os títulos Intermarket. No segundo caso, os inputs foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento. O sistema combinado utilizou os resultados dos três primeiros testes de rede neural Na otimização, ele rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas longas. O inverso foi verdadeiro para entradas curtas, ele usou apenas o Dispari O sistema híbrido usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais A média estocástica ea média móvel exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para ordens curtas O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 entre 5 No total de regras para ordens longas, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 em 4 para ordens de buytocover As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas. As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de Cada segurança Intermarket como otimizado pelo algoritmo genético. É interessante notar que todos os 3 sistemas de rede neural preferido para usar o SP Bank Index mais e apenas um sistema utilizado tanto o XOI ou o CAC Isso indica uma mudança nas correlações durante o mais Recente período de troca de papel que foi usado para testar o sistema. Finalmente não vamos esquecer meu objetivo original no capítulo 14 do meu livro que era comparar convencional com sistemas de redes neurais em t O sistema convencional produziu apenas 18.000 de lucros com apenas 4 comércios durante o período de teste de 2 5 anos em comparação com uma média de 52.000 dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de redes neurais superaram o sistema convencional na base de Risco de Recompensa. Vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Performance das estratégias de Intermarket Neural testado em um contrato FTSE de 8 1 08 a 2 24 11 formato US baseado em seu relacionamento com o CAC40 francês, o Amex Oil Index XOI e O SP Bank Index BIX A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema neural híbrido e sistema baseado em regras convencionais. As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Order Online Power Walk Forward. Optimizer Caminhada Forward. Performance Explorer Walk Forward. Metric Explorer Caminhada Forward. Input Explorer Walk Forward. Surface Explorer Key Diário Intraday. Strategy Cinco Parameter. Parabolic Estratégia Dennis Meyers. Key Diário Intraday Trading Systems. A chave Daily Intraday Trading Systems Versão v5t contém um total de nove curto prazo sistemas de negociação listados abaixo. A chave Daily Intraday Trading Systems está disponível para TradeStation, MultiCharts E NeuroShell Trader DayTrader Pro. As estratégias KeyTrSys v5t são thread protegido e pode ser executado em Multi-core e multi-thread Platforms. Robust Repetidos Median Velocity System. This sistema encontra a velocidade de N barras usando as modernas técnicas matemáticas de regressão robusto chamado repetido Median Slope Se a Velocidade Mediana Repetida RMV for maior que a quantidade de limiar vup o sistema compra Se a Velocidade Mediana Repetida for menor que a quantidade de limiar - vdn o sistema vende O RMV é feito em uma DLL super rápida Esta DLL permite que o Indicador de Sistema Atualizar em tempo real e faz a otimização do sistema RMV rápido Eu publiquei o sistema de velocidade mediano repetido robusto em A edição de outubro de 2004 da revista Active Trader Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de Velocidade Mediana Repetida Robusto. Este Sistema encontra a Aceleração da barra N Least Squares 2ª linha polinomial de ordem Um algoritmo super rápido para a aceleração de mínimos quadrados de A curva polinomial de 2ª ordem é usada que evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80 Se a aceleração for maior que a quantidade de limiar aup que o sistema compra Se a aceleração for menor que o valor limite - e o sistema vende Eu publiquei The Acceleration System na edição de julho de 2004 da Revista Active Trader Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de Aceleração. Este Sistema toma a Velocidade da barra N Menos Quadrados linha reta Se a velocidade for maior que a quantidade de limiar vup o sistema compra Se A velocidade é menor do que o valor limite - vdn o sistema vende Eu publiquei The Velocity System na edição de julho de 2003 da Active Trader Ma Gazine Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Velocity System. Este sistema leva a linha reta de mínimos quadrados nas últimas barras N e projeta a linha para fora para a próxima barra. Estas próximas projeções de barra são conectadas em uma próxima curva de barra. Segue esta próxima curva de barra e gera s comprar e vender sinais a partir das variações percentuais a curva se move de curvas locais baixos e altos Eu publiquei esta estratégia na edição de maio de 98 Stocks Commodities Surfing A Curva de Regressão Linear com Bond Futures e The Next Bar Forecast System apresentado na edição de Maio de 2003 do Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Next Bar Forecast System. O Sistema Polichromatic Momentum. Este novo sistema leva combinações únicas de muitas divisões de tempo de impulso para criá-lo s comprar e vender sinais Eu publiquei o sistema de Momentum Polychromatic na introdução de Active Trader de novembro de 2002 Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página PolyChrMtm System. Sed sistema usa um período de lookback variável com base em um intervalo de máxima verossimilhança para gerá-lo s comprar e vender sinais e reduzir os falsos sinais que eu publiquei The Maximum Likelihood Range System na edição de março de 2003 Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página MaxLkHdRge System. The Noise Channel Breakout System. I publicou o Noise Channel Breakout System em Abril de 98 Stocks Commodities questão e na edição de setembro 2001 do Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel sistema BO. Este sistema melhora O Noise Channel Breakout System adicionando outro parâmetro para melhor desempenho Eu publiquei The Noise Channel-2 Breakout na edição de outubro de 2001 Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel 2 BO System. O 2-P Next Bar Forecast system É um polinômio de 2ª ordem do sistema de mínimos quadrados que extrapola o valor da próxima barra e pode reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que os mínimos quadrados t 1 sy Stem acima Um algoritmo super rápido para o polinômio de 2ª ordem evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80 I publicou O 2-P Next Bar Forecast System na edição de dezembro de 2004 do Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página 2 - P Next Bar Forecast System. All estratégias são orientadas para curto prazo de negociação em todos os intervalos de barras de 1 tic, a 1 min bares para barras diárias Estas estratégias podem até ser usados em gráficos PF Nenhuma das nossas estratégias são plug and play Por que eu Significa que as estratégias podem t ser usado fora da caixa Os parâmetros de entrada na estratégia têm de ser descobertos por TradeStation ou NeuroShell otimização e análise abrangente para o tradeable e as barras de tempo que você está interessado em Demora alguma habilidade discriminante e experiência para selecionar Os parâmetros de entrada na seção de otimização de teste que produzirão lucros no futuro da amostra. Para TradeStation, MultiCharts todos os códigos de estratégia e indicadores EasyLanguage são Diretamente importável em sua escolha de TS9 ou MC e são totalmente revelados Não existem bloqueios de qualquer tipo no código fonte EasyLanguage O código DLL C não é divulgado Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis e otimizável para que o usuário pode desenvolver Seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse Embora os resultados do sistema dará parâmetros para o futuro intraday ou diariamente o sistema foi testado em, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer frame. For tempo NeuroShell Trader DayTrader Pro, a Estratégia de Negociação e Indicadores são importados diretamente para o NeuroShell através de um arquivo setup exe especial e são totalmente divulgados na categoria MAKeyTrSys do Assistente de Indicadores e no diretório MAKeyTrSys do Trading Strategy O código C DLL não é divulgado. Estratégias e indicadores são mutáveis e otimizáveis para que o usuário pode desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e tempo fra Me de interesse Embora os resultados do sistema dão parâmetros para os futuros intraday ou diários o sistema foi testado em, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer frame de tempo. O manual de 100 páginas consiste de um pequeno tutorial sobre o Detalhes da realização de otimização para a frente com testes fora da amostra usando o TradeStation e como eu procuro os melhores parâmetros em uma execução de otimização combinatória TS disponível no manual do TS somente. Uma descrição completa de cada sistema, sua derivação e sua entrada Parâmetros. O método de otimização de encaminhamento para frente usado e uma tabela de resultados de encaminhamento para cada sistema. O parâmetro de entrada varia de teste. Como configurar um gráfico usando as estratégias e indicadores em TradeStation ou NeuroShell. Multicharts only. A impressão de gráfico com a Estratégia é associado Indicador com todos os sinais de compra e venda de sistema exibidos no gráfico. Resumos de desempenho para o te St período e fora de período de amostra segments. Special Runup-Drawdown para cada comércio, comércio por resumo de comércio. Além de cada sistema tem s duplicar exata na forma de indicador que é exibível no gráfico de preços para que o usuário pode visualmente ver Como os sinais de compra e venda ocorrem. Para TradeStation 9 x e MultiCharts O Key Daily Intraday Trading Systems pacote v5t consiste de um manual com tutorial como descrito acima, estratégia, indicador ELD ou arquivo PLA e arquivo DLL e está sendo oferecido através Meyers Analytics LLC para 395 Envio via e-mail consiste no manual em formato Adobe PDF, ELD ou PLA arquivo e arquivo DLL O Key Daily Intraday Trading Systems v5t DLL arquivo tem uma chave de licença que só permite que ele seja instalado em três computers. For NeuroShell Trader DayTrader Pro, a chave diária Intraday Trading Systems Versão 5 pacote consiste de um manual como descrito acima e um arquivo de instalação especial exe que instala todas as estratégias de negociação, indicadores e DLL em NeuroShell Este produto está sendo oferecido através do Meyers Analytics LLC para 395 O envio via e-mail consiste em um arquivo zip contendo o manual no formato Adobe PDF e o arquivo de instalação do MA-KeyTrSysSetup exe O arquivo DLL do Key Daily Intraday Trading Systems tem uma chave de licença que só permite Para ser instalado em três computadores. Para encomendar online clique Ordem Online Se você gostaria de falar comigo sobre o produto, por favor me ligue em 312 280-1687 MF 12h às 17h CST Todas as consultas de e-mail podem ser enviadas para supportmeyersanalytics. Thank Você para o seu interesse Dennis Meyers. NEURAL NET SYSTEMS. Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de rede neural em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro Todos os sistemas superaram a comprar e segurar Método por uma ampla margem e com considerável menos risco Na verdade, o sistema combinado produziu 73.140 de lucro líquido pela negociação de apenas um contrato FTSE 10 por ponto, que foi 11 vezes a comprar e manter o lucro 6.460 com 4 vezes menor redução do risco Por razões de consistência com os testes originais do livro eu usei os mesmos parâmetros de entrada e período de otimização 4 27 1993-1 1 2003 Eu tinha, no entanto, para treinar todos os modelos como eu atualizado para a versão mais recente do Neuroshell 6 1 beta Pro I Também aumentou o período de troca de papel até 8 1 2008 e, claro, o período fora de amostra de 8 1 2008-2 25 2017 Eu usei o método de otimização Gene Hunter eo objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar a Retorno sobre a correção da curva de equidade de ações recomendada pela Neuroshell Os sistemas com melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram o ROC relativo e os sistemas combinados O sistema ROC foi o pior executante produzindo o menor lucro líquido com o maior drawdown Além disso, Modelo um número de vezes para obter esses resultados pobres, o que não era o caso com os outros sistemas Para atualizar sua memória o sistema ROC foi baseado na taxa de mudança dos títulos Intermarket Enquanto o ROC relativo sobre a taxa relativa de mudança entre o FTSE e os títulos Intermarket No segundo caso, os inputs foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de formação O sistema combinado utilizado as saídas dos três primeiros testes de rede neural Na otimização Ele rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas longas O inverso foi verdadeiro para entradas curtas ele usou apenas a Disparidade O sistema Hybrid usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais A média estocástica ea média móvel exponencial para entradas longas E somente a média móvel exponencial para encomendas curtas. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 entre 5 no total de regras para ordens longas, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 em 4 para Ordens de buytocover As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como opt Imitado pelo algoritmo genético Vale a pena notar que todos os 3 sistemas de redes neurais preferiram usar o SP Bank Index mais e apenas um sistema usado tanto o XOI ou o CAC Isto indica uma mudança nas correlações durante o período de negociação de papel mais recente que Foi usado para testar o sistema Finalmente não vamos esquecer meu objetivo original no capítulo 14 do meu livro que era comparar convencional com sistemas de rede neural Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 18.000 de lucros com apenas 4 comércios durante o teste de 2 5 anos Período comparado com uma média de 52.000 dos sistemas neurais Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superou o sistema convencional na base de Risco de Recompensa Por isso, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Performance das estratégias Neural Intermarket testado Em um contrato do FTSE de 8 01 08 a 2 24 11 formato US baseado em seu relacionamento com o francês CAC40, o Amex Oil Index XOI eo SP Bank Index BIX A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema híbrido neural e convencional baseado em regras As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. NeuroShell Trader e NeuroShell Day As cartas de comerciante podem conter várias páginas de gráfico, cada uma das quais faz referência a uma segurança diferente. As páginas de texto permitem que você visualize e negocie seus sistemas de negociação em vários títulos ao mesmo tempo. Os indicadores, estratégias de negociação e previsões de rede neural adicionados ao gráfico são testados individualmente, Otimizado e aplicado em todos os títulos ao mesmo tempo. Se você adicionar e remover páginas de gráfico na mosca, NeuroShell Trader automaticamente backtest e otimizar os valores mobiliários adicionados. Quickly aplicar previsões e sistemas de negociação em toda a sua carteira inteira de ações, moedas forex , Etc. O software de troca o mais poderoso, contudo fácil de usar disponível para forex negociando, estoques , Índices, futuros e more. Copyright 2017.Let seus sistemas aprendem a sabedoria da idade e experience. Ward Systems Group, Inc. SOME DO MUNDO S mais respeitadas empresas financeiras CONFIAR NOSSA TECNOLOGIA. Não só esta é uma das mais poderosas ferramentas de negociação que eu já encontrei e eu tentei a maioria deles, também é o mais fácil de usar. Em 15 anos de experiência comercial e cliente de várias ferramentas ao longo dos anos, NeuroShell Trader apoio excede as minhas expectativas de cada vez. A capacidade de construir sistemas de negociação é tão simples As estratégias que requerem programação envolvida em outro software podem ser rapidamente construídas de uma maneira 1 1 2. Tenho tentado um monte de outros pacotes, mas existem algumas ferramentas que lhe dão a flexibilidade para projetar, otimizar e implementar como NeuroShell Trader. Finalmente capaz de executar os tipos de testes que eu queria durante anos, mas que simplesmente levou muito tempo para ser viável. O software tem mais recursos do que eu provavelmente vou usar, mas é fácil de usar mesmo para este fazendeiro do meio-oeste, que não estudou matemática por 35 anos. Ward Systems Group, Inc Deixe seus sistemas aprender a sabedoria de idade e experiência. Construir mercado de ações, futuros, índice e sistemas de negociação forex sem codificação.
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