Delta neutral option trading example

Estratégias de opções do Delta Neutral As estratégias de Delta neutro são estratégias de opções que são projetadas para criar posições que provavelmente não serão afetadas por pequenos movimentos no preço de uma segurança. Isso é conseguido garantindo que o valor delta global de uma posição seja o mais próximo possível de zero. O valor Delta é um dos gregos que afetam o modo como o preço de uma opção muda. Nós tocamos os conceitos básicos deste valor abaixo, mas recomendamos que você leia a página em Opções Delta se você já não está familiarizado com o funcionamento. As estratégias que envolvem a criação de uma posição neutra delta normalmente são usadas para um dos três principais propósitos. Eles podem ser usados ​​para lucrar com a decadência do tempo, ou com a volatilidade, ou podem ser usados ​​para proteger uma posição existente e protegê-la contra pequenos movimentos de preços. Nesta página, explicamos sobre eles com mais detalhes e fornecemos mais informações sobre como exatamente como eles podem ser usados. Noções básicas do Delta Delta Delta Neutral Valores Lucrando do tempo Decay Lucro da volatilidade Hedging Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia revisão Visite o agente Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o Broker Basics of Delta Values ​​amp Delta Neutral Positions O valor delta de uma opção é uma medida de quanto o preço de uma opção irá mudar quando o preço da segurança subjacente muda. Por exemplo, uma opção com um valor delta de 1 aumentará no preço em 1 por cada 1 aumento no preço do título subjacente. Também diminuirá no preço em 1 por cada 1 diminuição no preço do título subjacente. Se o valor delta fosse 0,5, então o preço se moveria .50 para cada 1 movimento no preço do título subjacente. O valor do delta é teórico e não uma ciência exata, mas os movimentos de preços correspondentes são relativamente precisos na prática. Um valor delta de opções também pode ser negativo, o que significará que o preço se moverá inversamente em relação ao preço do título subjacente. Uma opção com um valor delta de -1, por exemplo, diminuirá no preço em 1 por cada 1 aumento no preço do título subjacente. O valor delta de chamadas é sempre positivo (em algum lugar entre 0 e 1) e coloca o seu sempre negativo (em algum lugar entre 0 e -1). As ações efetivamente possuem um valor delta de 1. Você pode combinar os valores delta de opções e ou estoques que compõem uma posição geral para obter um valor delta total dessa posição. Por exemplo, se você possuísse 100 chamadas com um valor delta de .5, então o valor delta total deles seria 50. Por cada 1 aumento no preço do título subjacente, o preço total de suas opções aumentaria em 50. Devemos apontar que, quando você escreve opções, o valor delta é efetivamente revertido. Então, se você escreveu 100 chamadas com um valor delta de 0,5, o valor total do delta seria -50. Da mesma forma, se você escreveu 100 opções de puts com um valor delta de -0,5, o valor total do delta seria 50. As mesmas regras se aplicam quando você vende ações curtas. O valor delta de uma posição de estoque curto seria -1 para cada ação curta vendida. Quando o valor delta global de uma posição é 0 (ou muito próximo), então esta é uma posição neutra delta. Então, se você possuía 200 puts com um valor de -0,5 (valor total -100) e possuía 100 ações do estoque subjacente (valor total 100), você manteria uma posição neutra delta. Você deve estar ciente de que o valor delta de uma posição de opções pode mudar à medida que o preço de uma segurança subjacente muda. À medida que as opções avançam para o dinheiro, seu valor delta se afasta de zero, isto é, em chamadas, ele se moverá para 1 e em coloca, ele se moverá para -1. À medida que as opções se afastam do dinheiro, seu valor delta se move mais para zero. Portanto, uma posição neutra delta normalmente permanecerá neutra se o preço da segurança subjacente se mover em grande medida. Lucrando da Time Decay Os efeitos da decadência do tempo são negativos quando você possui opções, porque seu valor extrínseco diminuirá à medida que a data de validade se aproximar. Isso pode potencialmente corroer os lucros que você faz do aumento do valor intrínseco. No entanto, quando você escreve o tempo, a decadência se torna positiva, porque a redução do valor extrínseco é uma coisa boa. Ao escrever opções para criar uma posição neutra delta, você pode se beneficiar dos efeitos da decadência do tempo e não perder qualquer dinheiro por pequenos movimentos de preços na segurança subjacente. A maneira mais simples de criar essa posição para lucrar com a decadência do tempo é escrever nas chamadas de dinheiro e escrever um número igual no dinheiro coloca com base na mesma segurança. O valor delta das chamadas de dinheiro normalmente será de cerca de 0,5, e, no dinheiro, ele normalmente será em torno de -0,5. Vamos ver como isso poderia funcionar com um exemplo. O estoque da empresa X está sendo negociado em 50. Nas chamadas de dinheiro (greve 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em 2 No valor do investimento (50, valor delta -0,5) nas ações da empresa X também estão negociando às 2 . Você escreve um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, para que você receba um crédito líquido total de 400. O valor delta do cargo é neutro. Se o preço das ações da Companhia X não se movesse no momento em que esses contratos expirassem, os contratos seriam inúteis e você manteria o crédito 400 como lucro. Mesmo que o preço se movesse um pouco em qualquer direção e criasse um passivo para você em um conjunto de contratos, você ainda retornará um lucro geral. No entanto, há o risco de perda se a segurança subjacente se movesse significativamente no preço em qualquer direção. Se isso acontecesse, um conjunto de contratos poderia ser atribuído e você poderia acabar com um passivo maior do que o crédito líquido recebido. Existe um risco claro envolvido no uso de uma estratégia como essa, mas você sempre pode fechar a posição antecipadamente se parecer que o preço da segurança aumentará ou diminuirá substancialmente. É uma boa estratégia para usar se você tiver certeza de que uma segurança não vai mover muito no preço. Lucro da volatilidade A volatilidade é um fator importante a considerar na negociação de opções, porque os preços das opções são diretamente afetados por ela. Uma segurança com maior volatilidade terá uma grande variação de preços ou se espera que, e as opções baseadas em uma segurança com alta volatilidade geralmente serão mais caras. Aqueles com base em uma segurança com baixa volatilidade geralmente serão mais baratos Uma boa maneira de potencialmente lucrar com a volatilidade é criar uma posição neutra delta em uma segurança que você acredita que provavelmente aumentará em volatilidade. A maneira mais simples de fazer isso é comprar no dinheiro solicita essa segurança e comprar uma quantidade igual nas posições de dinheiro. Nós fornecemos um exemplo para mostrar como isso poderia funcionar. O estoque da empresa X está sendo negociado em 50. Nas chamadas de dinheiro (greve 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em 2 No valor do investimento (50, valor delta -0,5) nas ações da empresa X também estão negociando às 2 . Você compra um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, portanto seu custo total é de 400. O valor delta da posição é neutro. Esta estratégia exige um investimento inicial, e você pode perder esse investimento se os contratos comprados expiram sem valor. No entanto, você também pode fazer alguns lucros se o título subjacente entrar em um período de volatilidade. Se o movimento de segurança subjacente de forma dramática no preço, então você ganhará lucros, independentemente da forma como ele se move. Se ele for substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas chamadas. Se derrubar substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas posições. É também possível que você possa obter lucro mesmo que a segurança não se mova no preço. Se houver uma expectativa no mercado de que a segurança pode sofrer uma grande mudança de preço, isso resultaria em uma maior volatilidade implícita e poderia elevar o preço das chamadas e a sua colocação. Desde que o aumento da volatilidade tenha um efeito positivo maior do que o efeito negativo da decadência do tempo, você poderá vender suas opções com lucro. Tal cenário não é muito provável, e os lucros não seriam enormes, mas isso poderia acontecer. O melhor momento para usar uma estratégia como esta é se você está confiante de um movimento de grande preço na segurança subjacente, mas não tem certeza em qual direção. O potencial de lucro é essencialmente ilimitado, porque quanto maior o movimento, mais você irá lucrar. As opções podem ser muito úteis para proteger posições de estoque e proteger contra um movimento de preços inesperado. O hedge neutro do Delta é um método muito popular para os comerciantes que detêm uma posição de estoque comprador que eles querem manter aberto no longo prazo, mas que eles estão preocupados com uma queda de curto prazo no preço. O conceito básico de hedge neutral delta é que você cria uma posição neutra delta, comprando duas vezes mais no dinheiro que coloca como ações que você possui. Desta forma, você está efetivamente segurado contra qualquer perda se o preço do estoque cair, mas ainda pode lucrar se continuar a subir. Digamos que você detém 100 ações da ação da Companhia X, que está negociando às 50. Você acha que o preço aumentará a longo prazo, mas você está preocupado que possa cair no curto prazo. O valor total do delta de suas 100 ações é 100, então, para transformá-lo em uma posição neutra delta você precisa de uma posição correspondente com um valor de -100. Isso pode ser alcançado pela compra de 200 nas opções de dinheiro, cada uma com um valor delta de -0,5. Se o estoque caísse no preço, então os retornos das posições irão cobrir essas perdas. Se o estoque for aumentado no preço, as posições vão sair do dinheiro e você continuará a lucrar com esse aumento. Existe, naturalmente, um custo associado a essa estratégia de hedge, e esse é o custo de comprar as put. Este é um custo relativamente pequeno, porém, pela proteção oferecida. Copyright copy 2017 OptionsTrading. org - All Right Reserved. Capturing Beneficios com Position-Delta Neutral Trading A maioria dos operadores de opções de novatos não conseguem entender completamente como a volatilidade pode afetar o preço das opções e como a volatilidade é melhor capturada e transformada em lucro. Como a maioria dos comerciantes iniciantes são compradores de opções, eles perdem a chance de lucrar com declínios de alta volatilidade, o que pode ser feito construindo um delta de posição neutra. Este artigo analisa uma abordagem delta-neutro para opções de negociação que podem produzir lucros devido a uma queda na volatilidade implícita (IV) mesmo sem qualquer movimento do subjacente. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, consulte Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.) Shorting Vega A abordagem position-delta aqui apresentada é aquela que obtém uma vega curta quando a IV é alta. Short vega com uma alta IV, dá uma estratégia de delta de posição neutra a possibilidade de lucrar com um declínio na IV, que pode ocorrer rapidamente a partir de níveis extremos. Claro, se a volatilidade aumentar ainda mais, a posição perderá dinheiro. Em regra, é, portanto, o melhor estabelecer posições curtas do ponto de vista neutro da vega quando a volatilidade implícita é em níveis que estão no ranking do percentil 90 (com base em seis anos de história passada de volatilidade implícita). Esta regra não garante uma prevenção contra perdas, mas fornece uma vantagem estatística ao negociar, uma vez que a IV eventualmente reverterá para o seu meio histórico, embora possa ser superior em primeiro lugar. (Descubra tudo o que você precisa saber sobre IV e percentis em The ABC of Option Volatility.) A estratégia apresentada abaixo é semelhante a um spread de calendário reverso (um diagonal de calendário reverso), mas possui um delta neutro estabelecido pela primeira gama de neutralização e, em seguida, Ajustando a posição para o delta neutro. Lembre-se, no entanto, qualquer movimento significativo no subjacente alterará a neutralidade além dos intervalos especificados abaixo (veja a figura 1). Com isso dito, esta abordagem permite uma gama de preços muito maior do subjacente entre os quais existe uma neutralidade aproximada frente ao delta, o que permite que o comerciante aguarde um lucro potencial de uma eventual queda na IV. (Veja uma Estratégia de Opção para o Mercado de Negociação para saber como o spread do calendário reverso é uma boa maneira de capturar altos níveis de volatilidade implícita e transformá-lo em lucro.) SampP Reverse Diagonal Calendar Spread Vamos dar uma olhada em um exemplo para ilustrar nosso ponto. Abaixo está a função lucratividade para esta estratégia. Com os futuros Jun SampP 500 às 875, venderemos quatro chamadas no Sept 875 e compraremos quatro chamadas de 950. A maneira como escolhemos as greves é a seguinte: vendemos o dinheiro no mercado para as opções de mês distante e compramos um ataque mais alto das opções de mês mais próximas que possuem uma gama correspondente. Neste caso, a gama é quase idêntica para ambas as greves. Usamos um lote de quatro porque a posição delta para cada spread é aproximadamente delta negativo, -0.25, o que equivale a -1.0 se o fazmos quatro vezes. Com uma posição negativa delta (-1,0), agora vamos comprar um futuro de junho para neutralizar este delta de posição, deixando uma gama neutra quase perfeita e um delta neutro. O seguinte gráfico de lucratividade foi criado usando o software de análise de opções OptionVue 5 para ilustrar esta estratégia. Figura 1: Posição-delta neutro. O gráfico T27 profitloss é destacado em vermelho. Este exemplo exclui comissões e taxas, que podem variar de corretor para intermediário. Este gráfico foi criado usando OptionVue. Como você pode ver na figura 1 acima, a linha tracejada T27 (o gráfico inferior esquerdo do marcador de preço vertical) é quase uma cobertura perfeita até 825 e em qualquer lugar no lado oposto (indicado pelo gráfico superior direito da vertical Marcador de preço), que é visto inclinado um pouco mais alto à medida que o preço se eleva até a faixa 949-50. O subjacente é indicado com o marcador vertical em 875. Lembre-se, no entanto, de que essa neutralidade mudará à medida que o tempo passa além de um mês para o comércio, e isso pode ser visto nas outras tramas de traço e ao longo da sólida linha de lucro (que mostra Ganhos e perdas de expiração). Esperando o colapso A intenção aqui é permanecer neutro por um mês e, em seguida, procurar um colapso da volatilidade, momento em que o comércio poderia ser fechado. Um prazo deve ser designado, que neste caso é de 27 dias, para ter um plano de fiança. Você sempre pode restabelecer uma posição novamente com novas greves e meses se a volatilidade permanecer alta. O lado positivo aqui tem um ligeiro desvio delta positivo e a desvantagem, exatamente o contrário. Agora, vamos ver o que acontece com uma queda na volatilidade. No momento desse comércio, a volatilidade implícita nas opções de futuros SampP 500 estava em seu percentil de 90 percentil, por isso temos um nível muito alto de volatilidade para vender. O que acontece se experimentarmos uma queda na volatilidade implícita da média histórica. Este caso se traduz em uma queda de 10 pontos percentuais na volatilidade implícita, que podemos simular. Figura 2: Lucro de uma queda de 10 pontos percentuais de volatilidade implícita. Este exemplo exclui comissões e taxas, que podem variar de corretor para intermediário. Este gráfico foi criado usando OptionVue The Profit Na figura 2 acima, o gráfico menor é o gráfico T27 da figura 1, que mostra a neutralidade quase delta em uma ampla gama de preços para o subjacente. Mas olhe o que acontece com nossa queda na volatilidade implícita de uma média histórica de seis anos. A qualquer preço do subjacente, temos um lucro significativo em uma ampla faixa de preço, aproximadamente entre 6.000 e 15.000 se estivermos entre os preços de 825 e 950. Na verdade, se o gráfico fosse maior, isso mostrava um lucro todo o caminho Abaixo de 750 e um potencial de lucro em qualquer lugar no lado positivo dentro do prazo T27 Os requisitos de margem líquida para estabelecer este comércio seriam cerca de 7.500 e não mudariam demais, desde que a posição delta permaneça próxima da neutralidade e a volatilidade não continue a aumentar . Se a volatilidade implícita continuar a aumentar, é possível sofrer perdas, por isso é sempre bom ter um plano de fiança, um montante de perda de dólar ou um número predeterminado de dias limitados para permanecer no comércio. (Para leitura relacionada, confira 9 Truques do comerciante bem sucedido.) Bottom Line Esta estratégia avançada para capturar volatilidade implícita elevada As opções futuras de SampP por meio da construção de um spread de calendário diagonal reverso podem ser aplicadas a qualquer mercado se as mesmas condições puderem ser encontradas . O comércio ganha com uma queda na volatilidade, mesmo sem movimento do subjacente no entanto, há potencial de lucro reverso, se o rali subjacente. Mas com theta trabalhando contra você, a passagem do tempo resultará em perdas progressivas se todas as outras coisas permanecerem as mesmas - lembre-se de empregar a gestão de perda de dólar ou o tempo parar com essa estratégia. (Saiba mais sobre futuros no nosso Tutorial de Fundamentos de Futuros.) Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é.

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O dinheiro do bónus de depósito não pode ser retirado até que uma ou mais das seguintes condições sejam satisfeitas. O trader deve depositar fundos reais antes de poder retirar o dinheiro do bónus. O trader deve negociar um determinado múltiplo de negociação do dinheiro do bónus ou Dinheiro de depósito de bônus antes de retirar fundos. Por exemplo, um bônus sem depósito de 100 pode exigir um múltiplo de negociação de 20x bônus montante e um montante mínimo de depósito Neste caso, o comerciante receberia um crédito de 100 para sua conta e poderia começar a negociar imediatamente Ele poderia fazer Como muitos negócios como ele gosta com o bônus de 100 até que esses fundos estão esgotados Ele não pode no entanto, retirar quaisquer fundos da conta u Ntil ele faz um depósito e faz comércios totalizando, pelo menos, 2000.No posts relacionados. Todas as informações fornecidas no guia de bônus de opções bônus é a opinião do autor Como tal Binary Options Bonus Guide não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano que pode resultar de tais Informações Nós sugerimos fortemente que você consulte com o corretor sobre condições específicas de bônus.

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As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Order Online Power Walk Forward. Optimizer Caminhada Forward. Performance Explorer Walk Forward. Metric Explorer Caminhada Forward. Input Explorer Walk Forward. Surface Explorer Key Diário Intraday. Strategy Cinco Parameter. Parabolic Estratégia Dennis Meyers. Key Diário Intraday Trading Systems. A chave Daily Intraday Trading Systems Versão v5t contém um total de nove curto prazo sistemas de negociação listados abaixo. A chave Daily Intraday Trading Systems está disponível para TradeStation, MultiCharts E NeuroShell Trader DayTrader Pro. As estratégias KeyTrSys v5t são thread protegido e pode ser executado em Multi-core e multi-thread Platforms. Robust Repetidos Median Velocity System. This sistema encontra a velocidade de N barras usando as modernas técnicas matemáticas de regressão robusto chamado repetido Median Slope Se a Velocidade Mediana Repetida RMV for maior que a quantidade de limiar vup o sistema compra Se a Velocidade Mediana Repetida for menor que a quantidade de limiar - vdn o sistema vende O RMV ​​é feito em uma DLL super rápida Esta DLL permite que o Indicador de Sistema Atualizar em tempo real e faz a otimização do sistema RMV rápido Eu publiquei o sistema de velocidade mediano repetido robusto em A edição de outubro de 2004 da revista Active Trader Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de Velocidade Mediana Repetida Robusto. Este Sistema encontra a Aceleração da barra N Least Squares 2ª linha polinomial de ordem Um algoritmo super rápido para a aceleração de mínimos quadrados de A curva polinomial de 2ª ordem é usada que evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80 Se a aceleração for maior que a quantidade de limiar aup que o sistema compra Se a aceleração for menor que o valor limite - e o sistema vende Eu publiquei The Acceleration System na edição de julho de 2004 da Revista Active Trader Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de Aceleração. Este Sistema toma a Velocidade da barra N Menos Quadrados linha reta Se a velocidade for maior que a quantidade de limiar vup o sistema compra Se A velocidade é menor do que o valor limite - vdn o sistema vende Eu publiquei The Velocity System na edição de julho de 2003 da Active Trader Ma Gazine Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Velocity System. Este sistema leva a linha reta de mínimos quadrados nas últimas barras N e projeta a linha para fora para a próxima barra. Estas próximas projeções de barra são conectadas em uma próxima curva de barra. Segue esta próxima curva de barra e gera s comprar e vender sinais a partir das variações percentuais a curva se move de curvas locais baixos e altos Eu publiquei esta estratégia na edição de maio de 98 Stocks Commodities Surfing A Curva de Regressão Linear com Bond Futures e The Next Bar Forecast System apresentado na edição de Maio de 2003 do Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Next Bar Forecast System. O Sistema Polichromatic Momentum. Este novo sistema leva combinações únicas de muitas divisões de tempo de impulso para criá-lo s comprar e vender sinais Eu publiquei o sistema de Momentum Polychromatic na introdução de Active Trader de novembro de 2002 Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página PolyChrMtm System. Sed sistema usa um período de lookback variável com base em um intervalo de máxima verossimilhança para gerá-lo s comprar e vender sinais e reduzir os falsos sinais que eu publiquei The Maximum Likelihood Range System na edição de março de 2003 Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página MaxLkHdRge System. The Noise Channel Breakout System. I publicou o Noise Channel Breakout System em Abril de 98 Stocks Commodities questão e na edição de setembro 2001 do Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel sistema BO. Este sistema melhora O Noise Channel Breakout System adicionando outro parâmetro para melhor desempenho Eu publiquei The Noise Channel-2 Breakout na edição de outubro de 2001 Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel 2 BO System. O 2-P Next Bar Forecast system É um polinômio de 2ª ordem do sistema de mínimos quadrados que extrapola o valor da próxima barra e pode reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que os mínimos quadrados t 1 sy Stem acima Um algoritmo super rápido para o polinômio de 2ª ordem evita o estouro de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80 I publicou O 2-P Next Bar Forecast System na edição de dezembro de 2004 do Active Trader Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página 2 - P Next Bar Forecast System. All estratégias são orientadas para curto prazo de negociação em todos os intervalos de barras de 1 tic, a 1 min bares para barras diárias Estas estratégias podem até ser usados ​​em gráficos PF Nenhuma das nossas estratégias são plug and play Por que eu Significa que as estratégias podem t ser usado fora da caixa Os parâmetros de entrada na estratégia têm de ser descobertos por TradeStation ou NeuroShell otimização e análise abrangente para o tradeable e as barras de tempo que você está interessado em Demora alguma habilidade discriminante e experiência para selecionar Os parâmetros de entrada na seção de otimização de teste que produzirão lucros no futuro da amostra. Para TradeStation, MultiCharts todos os códigos de estratégia e indicadores EasyLanguage são Diretamente importável em sua escolha de TS9 ou MC e são totalmente revelados Não existem bloqueios de qualquer tipo no código fonte EasyLanguage O código DLL C não é divulgado Os parâmetros de entrada para as estratégias e indicadores são mutáveis ​​e otimizável para que o usuário pode desenvolver Seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e período de interesse Embora os resultados do sistema dará parâmetros para o futuro intraday ou diariamente o sistema foi testado em, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer frame. For tempo NeuroShell Trader DayTrader Pro, a Estratégia de Negociação e Indicadores são importados diretamente para o NeuroShell através de um arquivo setup exe especial e são totalmente divulgados na categoria MAKeyTrSys do Assistente de Indicadores e no diretório MAKeyTrSys do Trading Strategy O código C DLL não é divulgado. Estratégias e indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário pode desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e tempo fra Me de interesse Embora os resultados do sistema dão parâmetros para os futuros intraday ou diários o sistema foi testado em, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer frame de tempo. O manual de 100 páginas consiste de um pequeno tutorial sobre o Detalhes da realização de otimização para a frente com testes fora da amostra usando o TradeStation e como eu procuro os melhores parâmetros em uma execução de otimização combinatória TS disponível no manual do TS somente. Uma descrição completa de cada sistema, sua derivação e sua entrada Parâmetros. O método de otimização de encaminhamento para frente usado e uma tabela de resultados de encaminhamento para cada sistema. O parâmetro de entrada varia de teste. Como configurar um gráfico usando as estratégias e indicadores em TradeStation ou NeuroShell. Multicharts only. A impressão de gráfico com a Estratégia é associado Indicador com todos os sinais de compra e venda de sistema exibidos no gráfico. Resumos de desempenho para o te St período e fora de período de amostra segments. Special Runup-Drawdown para cada comércio, comércio por resumo de comércio. Além de cada sistema tem s duplicar exata na forma de indicador que é exibível no gráfico de preços para que o usuário pode visualmente ver Como os sinais de compra e venda ocorrem. Para TradeStation 9 x e MultiCharts O Key Daily Intraday Trading Systems pacote v5t consiste de um manual com tutorial como descrito acima, estratégia, indicador ELD ou arquivo PLA e arquivo DLL e está sendo oferecido através Meyers Analytics LLC para 395 Envio via e-mail consiste no manual em formato Adobe PDF, ELD ou PLA arquivo e arquivo DLL O Key Daily Intraday Trading Systems v5t DLL arquivo tem uma chave de licença que só permite que ele seja instalado em três computers. For NeuroShell Trader DayTrader Pro, a chave diária Intraday Trading Systems Versão 5 pacote consiste de um manual como descrito acima e um arquivo de instalação especial exe que instala todas as estratégias de negociação, indicadores e DLL em NeuroShell Este produto está sendo oferecido através do Meyers Analytics LLC para 395 O envio via e-mail consiste em um arquivo zip contendo o manual no formato Adobe PDF e o arquivo de instalação do MA-KeyTrSysSetup exe O arquivo DLL do Key Daily Intraday Trading Systems tem uma chave de licença que só permite Para ser instalado em três computadores. Para encomendar online clique Ordem Online Se você gostaria de falar comigo sobre o produto, por favor me ligue em 312 280-1687 MF 12h às 17h CST Todas as consultas de e-mail podem ser enviadas para supportmeyersanalytics. Thank Você para o seu interesse Dennis Meyers. NEURAL NET SYSTEMS. Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de rede neural em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro Todos os sistemas superaram a comprar e segurar Método por uma ampla margem e com considerável menos risco Na verdade, o sistema combinado produziu 73.140 de lucro líquido pela negociação de apenas um contrato FTSE 10 por ponto, que foi 11 vezes a comprar e manter o lucro 6.460 com 4 vezes menor redução do risco Por razões de consistência com os testes originais do livro eu usei os mesmos parâmetros de entrada e período de otimização 4 27 1993-1 1 2003 Eu tinha, no entanto, para treinar todos os modelos como eu atualizado para a versão mais recente do Neuroshell 6 1 beta Pro I Também aumentou o período de troca de papel até 8 1 2008 e, claro, o período fora de amostra de 8 1 2008-2 25 2017 Eu usei o método de otimização Gene Hunter eo objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar a Retorno sobre a correção da curva de equidade de ações recomendada pela Neuroshell Os sistemas com melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram o ROC relativo e os sistemas combinados O sistema ROC foi o pior executante produzindo o menor lucro líquido com o maior drawdown Além disso, Modelo um número de vezes para obter esses resultados pobres, o que não era o caso com os outros sistemas Para atualizar sua memória o sistema ROC foi baseado na taxa de mudança dos títulos Intermarket Enquanto o ROC relativo sobre a taxa relativa de mudança entre o FTSE e os títulos Intermarket No segundo caso, os inputs foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de formação O sistema combinado utilizado as saídas dos três primeiros testes de rede neural Na otimização Ele rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas longas O inverso foi verdadeiro para entradas curtas ele usou apenas a Disparidade O sistema Hybrid usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais A média estocástica ea média móvel exponencial para entradas longas E somente a média móvel exponencial para encomendas curtas. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 entre 5 no total de regras para ordens longas, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 em 4 para Ordens de buytocover As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como opt Imitado pelo algoritmo genético Vale a pena notar que todos os 3 sistemas de redes neurais preferiram usar o SP Bank Index mais e apenas um sistema usado tanto o XOI ou o CAC Isto indica uma mudança nas correlações durante o período de negociação de papel mais recente que Foi usado para testar o sistema Finalmente não vamos esquecer meu objetivo original no capítulo 14 do meu livro que era comparar convencional com sistemas de rede neural Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 18.000 de lucros com apenas 4 comércios durante o teste de 2 5 anos Período comparado com uma média de 52.000 dos sistemas neurais Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superou o sistema convencional na base de Risco de Recompensa Por isso, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Performance das estratégias Neural Intermarket testado Em um contrato do FTSE de 8 01 08 a 2 24 11 formato US baseado em seu relacionamento com o francês CAC40, o Amex Oil Index XOI eo SP Bank Index BIX A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema híbrido neural e convencional baseado em regras As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. NeuroShell Trader e NeuroShell Day As cartas de comerciante podem conter várias páginas de gráfico, cada uma das quais faz referência a uma segurança diferente. As páginas de texto permitem que você visualize e negocie seus sistemas de negociação em vários títulos ao mesmo tempo. Os indicadores, estratégias de negociação e previsões de rede neural adicionados ao gráfico são testados individualmente, Otimizado e aplicado em todos os títulos ao mesmo tempo. 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Se você deseja participar desse tópico, você deve primeiro ser aprovado pela equipe Genesis. Para obter aprovação, você deve ter lido toda esta publicação com muito cuidado e compreendido as Regras do Filme e as Perguntas frequentes. Você seria bem recomendado para ler (pelo menos) as 100 páginas mais recentes do tópico. Se você leu e entendeu esta postagem (Post 1), você pode enviar uma Mensagem Privada (PM) para o realjumper solicitando permissão para se juntar ao tópico. Uma vez que seu pedido foi considerado, você será notificado do resultado. A decisão será final. A equipe da Genesis às vezes não está aceitando novas aplicações devido (provavelmente) a equipe que não está disponível para processar as aplicações. Você será considerado a próxima vez que a equipe estiver disponível. Por favor, seja paciente. A permissão para postar neste tópico não é mais necessária. O tópico está aberto para todos e, a partir desta publicação, não vou mais participar aqui. O meu recurso PM está desativado para que você não entre em contato comigo. Os posts anteriores à minha publicação final são (mais ou menos) de acordo com as regras de thread. Não consigo comentar nada depois da minha publicação final. Abaixo vou escrever as poucas regras do tópico. As regras não são negociáveis ​​e se você infringir qualquer uma dessas regras, você será banido do tópico. Deixe-me ser bastante claro. Se você infringir qualquer uma dessas regras, pode ser por apenas um dos dois motivos: 1. Você não leu esta publicação 2. Você ignorou as regras de qualquer maneira. Você será banido dessa discussão. Você não terá uma segunda chance. Todos os indicadores necessários e um modelo são fornecidos para você em um arquivo zip na parte inferior desta publicação. EDIT: Build 600 arquivos compatíveis também estão localizados na parte inferior desta publicação. Você também pode usar qualquer um dos indicadores adicionais do fio Genesis System Tools, conforme desenvolvido para nós pela Xaphod. NENHUM OUTROS INDICADORES SERÃO PERMITIDOS sem o consentimento prévio de um dos membros da equipe Genesis. Até à data, a única exceção foi para algumas médias móveis serem usadas da maneira explicada aqui pelo Martyfish. Usamos as velas Heiken Ashi com este sistema e a razão para isso é dupla: 1. As velas HA tendem a suavizar muitos O ruído associado à negociação do gráfico M5 2. Isso evita que você se torne tendencioso para o lado longo ou curto devido aos padrões e formações de castiçal japoneses tradicionais, que são intrinsecamente confiáveis ​​nos pequenos quadros de tempo (TF). Ouvi todas as desculpas sobre por que alguém deveria ter permissão para usar as velas japonesas e nenhuma das excusas voa. Este sistema usa velas de HA, então acostume-se. Coloque seu preconceito, medo, viés, falta de familiaridade e abra sua mente. Há um documento PDF mais abaixo nesta publicação, o que explica velas HA para você. Lê-lo Usamos as velas Heiken Ashi aqui, final da história As regras do fio 1. Nenhum indicador diferente dos fornecidos no arquivo zip abaixo, ou no fio Genesis System Tools como desenvolvido para nós pela Xaphod deve ser usado sem O consentimento prévio de um dos integrantes do grupo Genesis. Você pode alterar as cores dos indicadores no modelo, se desejar. 2. Não serão toleradas as previsões quanto ao local onde a PA vai continuar. Bastante claramente, ninguém sabe onde o PA está indo em seguida e não vamos adivinhar isso. Nós trocamos o Sistema Matriz Gênesis, não fazemos previsões. 3. Nós devemos manter ou tolerar qualquer análise técnica (TA) ou análise fundamental (FA) que leve a um viés para negociações longas ou curtas, ou qualquer outro viés seja como for. 4. Se você é novo na negociação, não leia mais, você está no lugar errado. Este sistema não é para iniciantes da negociação FX, então não venha aqui perguntando e esperando ser mostrado como negociar. Os comerciantes experientes não mostrarão nenhuma misericórdia. Em vez disso, vá para babypipsschool e faça todo o seu curso. É grátis e é extremamente bom. Você vai aprender muito lá. 5. Antes de publicar sua pergunta, considere que sua pergunta quase certamente foi perguntada e respondida antes. Use a função de pesquisa na parte superior de cada página e procure sua resposta. Se você pesquisou e não conseguiu encontrar a resposta, pergunte e vamos tentar e ajudar. Tenha muita certeza de que você pesquisou primeiro, porém, porque é fácil ver se você tentou ou não, e nós não estaremos alimentando os cartazes preguiçosos. Estar ciente. Quebrar qualquer uma dessas regras, você foi embora daqui. Eu sei que isso parece duro, mas eu sou muito sério sobre isso. Eu não tenho tempo para continuar lembrando as pessoas uma e outra vez como já fiz anteriormente. Leia as regras e respeite-as. Estamos a sério negociar aqui. Não estavam aqui para uma risada, estavam aqui para tirar o dinheiro dos bancos e estamos falando sério disso. 1. Qual quadro de tempo posso usar o sistema Genesis. Nós tendemos a usar o M5 e ou o prazo M15, no entanto, o sistema funciona em todos os TFs. Quais pares de moedas se adequa? Qualquer par de moedas está bem. Tal como acontece com qualquer sistema, ele funciona melhor em uma tendência ao invés de um mercado variável, mas qualquer par funcionará. Ouro e óleo funcionam também. 3. Tentei Heiken Ashi velas por várias semanas agora, e eu li o Heiken Ashi PDF, mas eu simplesmente não gosto deles. Posso usar velas japonesas, por favor? Não, você não pode, mas. O que você faz no seu computador em casa é inteiramente para você No entanto, qualquer gráfico que você postar no tópico deve respeitar as regras, incluindo as velas Heiken Ashi. Então, se você quiser usar as velas japonesas em casa. bem. Certifique-se de que todos os gráficos que você publica no tópico respeitam as regras. 4. Estes indicadores não representam, nenhum dos indicadores de Genesis se repete. Pode parecer assim se você tiver (diga) um indicador M15 no seu gráfico M5, mas uma vez que a vela do período fechou, neste caso, o M15, então o indicador pinta no gráfico permanentemente. Claro que enquanto a vela M15 ainda está em andamento, o indicador pode parecer repintar porque a vela ainda não está fechada. Esta questão foi abordada muitas vezes para que você possa procurar explicações mais detalhadas. 5. Nos gráficos recentes postados, não vejo Setas, mas vejo uma Matriz extra. Por que alguns gráficos não têm Setas e por que alguns gráficos possuem essa Matrix extra, a Matriz extra que você vê em gráficos de pessoas é na verdade a (s) Seta (s) representada (s) em uma Matriz, em vez de uma seta real pintada no gráfico. Se você colocar as setas e a matriz adicional no gráfico, você verá que eles combinam. perfeitamente. Esta matriz adicional é chamada de ASCTrend e pode ser encontrada no tópico do Xaphod aqui. Esta adição muito legal torna os gráficos mais limpos e fáceis de ler e o código por trás do ASCTrend é muito mais eficiente do que o código da seta, então seu computador terá menos trabalho a fazer. As setas ainda funcionam muito bem, e ASCTrend funciona muito bem. Você pode escolher o que você prefere. 6. Baixei o arquivo zip e instalo tudo, mas uma linha (ou mais) da Genesis Matrix é uma cor sólida, nunca muda. O que está acontecendo O motivo mais comum para isso é que você não possui todos os indicadores adequadamente instalados. A Genesis Matrix extrai seus dados dos indicadores no arquivo zip, e parece que a pasta expertsindicators encontra os indicadores que ele precisa. Se os indicadores não estiverem na pasta indiciadores de especialistas, o Genesis Matrix não pode exibir os dados O único outro é um problema de permissão da Microsoft que existe no Windows Vista e no Windows 7, não sei sobre o Windows 8. É um problema comum que a Microsoft infligiu Sobre nós, e mais informações podem ser encontradas aqui. O que o ajudará. Quem nós somos. 8216We8217 são pequenos grupos de comerciantes que o estilo de negociação de 8217s é similar. A maioria de nós troca para colocar comida na mesa, então é nossa única renda. Onde pudermos ajudá-lo e publicaremos trades e gráficos. No entanto, não vamos segurar sua mão e encaminhá-lo através de trocas, porque você é muito preguiçoso para preparar este tópico. A atual equipe Genesis dos desenvolvedores é: Xaphod. Xaphod tem sido uma ajuda fantástica e continua a trabalhar incansavelmente para nos trazer mais e melhores indicadores que são feitos sob medida para o Genesis, e agradecemos muito o trabalho que ele faz e o código elegante que ele escreve. O fio de ferramentas do sistema Genesis do Xaphod está localizado aqui Wiz3003. Um engenheiro que é extremamente minucioso e sua atenção aos detalhes é o que faz de Wiz um valioso membro da equipe. Ele é um sonho de testador de sistemas tornado realidade, e você pode ter certeza de que, quando a Wiz testar e documentar algo novo para nós, é tão bom quanto é possível. RJ. Não há muito a dizer sobre me82308230. Eu estive por um tempo e aprendi a trocar o caminho difícil e I8217m ainda aqui. Gradualmente, tentei sistemas que pareciam bons na superfície, mas quase todos falhavam no final. O Genesis Trading System é impressionante na simplicidade e capacidade de fornecer pds para mim, e estou feliz em fazer parte da equipe para apresentá-lo. Os membros anteriores da Genesis Team são: Olivia (Ohammond). Olivia era o 2ic, ou 82162 e responsável8217 por esse tópico. Olivia e RJ têm estilos de negociação muito similares e estão em contato um com o outro em uma base regular. A habilidade e a honestidade de negociação de Olivias estão aqui para todos verem o tópico e ela foi uma tremenda ajuda não só para mim pessoalmente, mas para o tópico e todos os seus membros. Olivia não está disponível no momento, mas estamos mantendo o assento aquecido até retornar Cody. Cody é um comerciante e codificador extremamente disposto e apaixonado que escreve algum código fantástico para ajudar a manter esse segmento e este sistema na frente da linha. Ele deu inúmeras horas ao tópico e algumas de suas idéias são verdadeiramente surpreendentes. Muito do código que usamos hoje, para o que devemos Cody. Espero que Cody caia de vez em quando, e estamos mantendo o assento quente, também Oli (olivierforex). Oli começou a operar em 2003, quando a UE atingiu quase 1,20 foi a grande notícia. Ele ingressou no FF há 18 meses e começou a procurar trocar os TF menores mais barulhentos com indicadores, mas não encontrou nada que se adequasse à sua personalidade até que ele tropeçou na Symphonie há alguns meses, o que levou a se juntar ao sistema comercial Genesis Matrix. Um pouco de tudo, mas principalmente de índices e é por isso que ele muitas vezes desaparece do fio antes que o Wall Street se abra. Oli parece ter desaparecido em 2017, mas também mantenha seu assento quente também. POR FAVOR, NOTE: Este não é um sistema para não negociar a negociação FX. Não venha aqui pedindo e esperando que se mostre como trocar. Os comerciantes experientes não mostrarão nenhuma misericórdia. Em vez disso, vá para babypipsschool e faça o seu curso. É grátis e é extremamente bom. Você vai aprender muito lá. Este Post é o único post que continuará editável por mim para sempre. Todos os desenvolvimentos e pontos importantes serão colocados aqui ou serão vinculados a partir daqui para fornecer um índice acessível de publicações úteis e ferramentas. Boa sorte e melhores desejos. Solução de problemas de sua instalação do Genesis publicada aqui por Cody Genesis Matrix Trading System Tools por Xaphod A explicação média True Range indi está publicada aqui por Olivia Market Open Times indi publicado aqui por RJ. Com agradecimentos ao Yelena MTF Stochastic 2.10 publicado aqui pela Cody MTF Arrow 2.01 explicação publicada aqui por Cody MTF Arrow 3.00 GenesisArrowMatrix 1.20 explicação publicada aqui pelo Cody LFH Trading Simulator postado aqui pela RJ, graças ao Olivia Currency Strength Meter, link e explicação postados aqui Pelo Minako Manual Pivot indi é postado aqui pelo jamesT. The 5-15 Genesis Strategy and Genesis Summary PDF postado aqui por wiz3003 The 5-15 Genesis Strategy perguntas comuns respondidas aqui por wiz3003 A M1 Genesis Strategy PDF postada aqui por RJ Trading examples amp Explicações postadas aqui por Olivia IFR. Negociação. Um exercício de negociação publicado aqui pela RJ Trading Tips publicado aqui por olivierforex Heiken Ashi Velas Explicado postado aqui por RJ com agradecimentos ao dee50 de x-mans super simples thread de sistema A Simplicidade de Negociação Gênesis explicação publicada aqui por Oliverforex Maior Timeframe Trading explicação e análise postadas Aqui por Krypty Stochastic Trading explicada aqui por RJ Stochastic Trading Movie postado aqui por RJ Stochastic Indicator (mais informações) publicado aqui por Oliverforex Stochastic Divergence informações postadas aqui por RJ Stochastic Pergunta resposta postada aqui por RJ Stochastic Interpretação com clareza postado aqui por jjre65 Como Para adicionar M15 e M5 Stochastic ao mesmo gráfico postou-se e por Cody Uma explicação e informações sobre Pivots postadas aqui por wiz3003 Arrow trading tips postadas aqui pela Martyfish Trade JournalAnalysis planilha eletrônica (análise detalhada de dados) publicada aqui por wiz3003 Analise seus próprios negócios, criando Seu próprio diário (um exemplo) publicado aqui por Mannai70 Another Tra O exemplo de jornal publicado aqui por Malouin O tamanho da posição, o risco, o comércio médio e mais planilha publicada aqui pela PipMonster1 Daily Pip Target Excel Spreadsheet postado aqui por jinchu Divergence Cheat Sheet postado aqui pelo RJ Modified Pivot Indicator postado aqui por ericjschroed CamStudio aplicativo de gravação de desktop postado aqui Por heispark MT4 Gráficos flutuantes para vários usuários de monitores postados aqui por heispark Emotion Free Trading Book PDF publicado aqui por RJ Como exibir o histórico de negócios em gráficos MT4 publicados aqui pela Fame Of Me genesisindtempl. zip 66 KB 41.753 downloads Carregado 14 de novembro de 2017 6: 33am genesis indtemplbuild600.zip 380 KB 29.886 downloads Carregado em 15 de fevereiro de 2017 5:24 am Registado para fevereiro de 2009 Status: Hasta la victoria siempre - El Che 15,255 Posts A captura de tela abaixo mostra a maneira básica como eu troco. Outras pessoas têm outras variações de negociação da Matrix, mas para aqueles de vocês que não me conhecem, este é um guia rápido para o que eu procuro. Em primeiro lugar, negoço apenas com o mercado de Frankfurt aberto, que é 1 hora antes de Londres abrir82308230. até aproximadamente 2 ou 3 horas após a abertura de Nova York. Eu não negocio os mercados asiáticos como um hábito, porque eles são muito lentos e propensos a pequenos movimentos, mas se eu vejo algo suculento, eu posso entrar em um comércio. Há mais pips disponíveis depois que eu terminar de negociar às vezes, mas isso geralmente é passado duas horas para mim, então eu estou dormindo. So8230.here nós go8230.Introduzir um comércio de venda se todas as seguintes condições foram atendidas: A Matriz é da mesma cor após a vela atual estar fechada, ou seja, Matrix não pode pintar Estocástico se cair de um estado de sobrecompra recente A Bear A vela abriu sob o Yellow 5 EMA The Arrow8230 .. agora eu sempre aguento a flecha, porque em uma inversão súbita de PA pode ser tarde8230but8230. Se uma seta não chega nas próximas velas, fico preocupado. A saída é sempre Mais difícil do que a entrada porque queremos permanecer no comércio enquanto corre8230 ... mas nós não sabemos onde a corrida vai acabar. De modo geral, vou sair em uma linha de resistência de apoio. Esta poderia ser uma linha de pivô, uma área de alta velocidade anterior, um número de rodada, etc., etc. Neste caso, a saída não foi descrita acima. No entanto, o PA começou a parar e não conseguiu avançar ainda mais 8230. e 8230. Uma grande vela de doji apareceu 8230 .. e 8230. As velas começaram a se mover acima do Amarelo 5 EMA8230 ... e 8230 ... O Estocástico começou a escalar. Essa é uma razão suficiente para eu sair do trade8230.or8230 ... pelo menos, traga sua Stop Loss para uma área de lucro decente para que alguns de seus lucros sejam protegidos. Dessa forma, você definitivamente ganhará lucro, além de estar em uma boa posição se o urso correr recomeçar. Editar: Stop Loss para shorts vai acima do balanço anterior alto, e por longos, abaixo do balanço anterior baixo. Dito isso, o Stop Loss não está lá para você se sentar e assistir a ser atingido se a PA se virar. Está lá como proteção de emergência. A idéia é que você reconheça que o PA girou e você precisa sair manualmente do comércio e considerar entrar da maneira oposta Imagem anexada (clique para ampliar) Eu também tenho algumas perguntas: sua saída está na linha SR, mas você Use TP (ou paragem de trânsito) - onde você coloca a Stop Loss - o que é o risco por comércio Mantenha o bom trabalho Ahhhh. A colocação SL. ri muito. Bom ponto, eu esqueci de mencionar isso na publicação 1. Eu vou editar isso em um segundo. SL para shorts vai acima do alto anterior alto, e para longs, abaixo do balanço anterior baixo. Eu não uso um TP definido, embora eu tenha uma idéia na minha cabeça. Por exemplo, se eu inserir um curto logo abaixo do pivô diário, meu alvo inicial será S1. A menos que haja outra linha de suporte que venha em primeiro lugar. Quando (e se) S1 for atingido, vou segmentar S2, ou alguma outra linha de suporte que pode vir primeiro. Como um número redondo ou área de suporte anterior, etc. o risco por comércio é muito importante para o indivíduo. Eu gosto de usar 2, mas outros eu sei usar 5. outros usam 1. ainda outros variam a idade dependendo da PA. Não há uma maneira correta ou errada de fazê-lo. É o que você está confortável. Fazer o que você gosta é Freedon. Curar o que você faz é Felicidade. O que você vai fazer, o sinal da matriz mostra um sinal oposto ao seu comércio - quando você não está em lucro. Você vai apenas fechar o comércio, você vai entrar em um novo comércio? Bem, se é um quotsignalquot apropriado, ou seja, a Matrix é completa da outra cor, oh, sim. Vou sair com certeza. Na verdade, provavelmente já fiz Se a reversão for forte, procurarei as mesmas condições que na postagem 2 e entrei. Se a inversão for contra a tendência, provavelmente espero e ver se a tendência se reencontra e olha para voltar a entrar. De um modo geral, eu começo manualmente arrastando meus negócios de cerca de 20 em diante. Então, quando um comércio é lucrativo em pelo menos 20 pips, vou mudar o SL para quebrar e eliminar o risco. À medida que avançarmos no tópico, você verá isso em ação. - quando você está com lucro. Você vai deixar o comércio fechar perto. Depende. Se o movimento do contador é apenas o mercado de respiração, então vou deixá-lo ir. Se parecer uma reversão de sangue cheio, então vou sair. É uma chamada difícil e uma que só vem com experiência.

Forex 99 sucesso taxa

Taxa de sucesso Forex 99, tratamento fiscal de opção de compra de exercícios. Publicado em 01-fev-2017 04:44 por admin Vire 1000 a 3000 usando sinais de Forex 30, Melhor Estratégia de Forex, Day Trading Strategies 30 de abril de 2018. para vender sistemas de negociação dodgy com 97 -98 99 100 taxas de sucesso. Próxima PipHunter Advanced FX Trading dia na sexta-feira 7 de maio de 2018. 8 de setembro de 2017. Para se tornar um comerciante FX bem sucedido não é uma tarefa mais fácil do que qualquer um desses. Suas contas de clientes do que o que os clientes fazem e provavelmente na proporção de 991. A maioria das pessoas usa uma porcentagem fixa, tende a definir a porcentagem mais. Taxa de sucesso Forex 99: 23 de janeiro de 2008. Posso dizer com certeza que uma taxa de sucesso de 80 é inaudita em qualquer um desses. Recentemente, ele mudou de futuros de negociação para negociação de Forex. Então, assim como ele deu o depósito forex gratuitamente, ele era o único que havia tal. E bateu bem o que ele era forex 99 sucesso, certifique-se de que não era. Horário de negociação - aplica-se uma limitação de volume. Horário de Negócios -. Cálculos de Margem para Margem de Forex serão agora. Opção de chamada de exercício tratamento de imposto: sinais de negociação bots estratégia do programa com taxa de sucesso taxa suporte agente com. Sistema de opções binárias 99 fatores de lista de corretores de disco antes de se inscrever em um. Negociando a forex e a melhor ferramenta de informações dos comerciantes por duas semanas consecutivas. 26 de junho de 2017. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o. Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre o. Indicador de atraso líder no mercado de ações: Forex - EURUSD cai para 4-12 anos abaixo dos dados de E. Z. taxa de sucesso. 75,99. 76.01. AUDCAD. 0,9889. 0,9893. EURCHF. 1.1010. 1.1012. EURGBP. Por exemplo, uma das contas vencedoras fez 93 de seu lucro total em apenas um comércio 7,650, sem esse comércio 99 outros negócios teriam compensado apenas. Taxa de sucesso Forex EURUSD evita mais uma Sessão de Perdas, por agora 24 de fevereiro de 2017 por Vladimir Vyun EURUSD estava caindo hoje, ameaçando registrar, no entanto, mais uma sessão de perdas. Mas o par de moedas apagou suas perdas, pelo menos por enquanto, imediatamente depois que uma série de relatórios econômicos pobres vieram dos Estados Unidos. As empresas de Markit de flash sazonalmente modificadas PMI caiu acentuadamente de cinquenta e três em janeiro para 49, em fevereiro, mesmo quando os meteorologistas prometeram um pequeno aumento. O movimento abaixo abaixo do neutro cinquenta. Estágio significa e termina com o período de tempo de crescimento sustentado do setor de 27 e 30 dias. (Ocasão A no gráfico.) O rendimento da nova casa foi na carga anual estacionalmente modificada de 494k em janeiro, muito abaixo da fase de previsão de 522k e a taxa de Decembers de 544k. (Ocasão B no gráfico.) Os estoques de petróleo bruto dos EUA cresceram 3,5 milhões de barris para ainda um relatório mais superior nos 7 dias anteriores. Os especialistas da indústria haviam predito, em essência, os mesmos dois milhões de pesos de crescimento nos últimos 7 dias. Os estoques completos de gasolina do motor caíram em 2.2 milhões de barris, mas foram bem mencionados anteriormente, o limite superior da média varia. (Ocasão C no gráfico.) Se você tiver alguma resposta na recente ação do EURUSD, lembre-se de responder aplicando o formulário abaixo. Discussões de teste: eu tive um sucesso de 99.72 em uma estratégia. Junte-se a agosto de 2006 Status: Membro 485 Posts Eu imagino que todos vocês estão um pouco familiarizados com o teste EA Im, Flyer. Tenho continuado a fazer melhorias e fazer testes adicionais sobre essas melhorias. Minha discussão aqui, porém, quero saber sobre a precisão do Strategy Tester no MT4. O motivo é que depois de fazer uma melhoria considerou valer a pena na minha EA, consegui uma relação de 99,72 ganhos em 362 negócios de 21506 a 101306 no GBPUSD. Parece totalmente incrédula que qualquer programa possa alcançar esse tipo de precisão. Levou 1 perda de todo esse período para uma redução de 0,91. Ele é executado no período de tempo M1, que é suposto ser a configuração mais precisa disponível (mesmo que a fórmula para a qualidade de modelagem nesta configuração seja tapada em 25). Então, quão confiável é uma taxa de sucesso de 99.7 em Strategy Tester. Quem mais tem experiência com este tipo de situação, apenas para ver a EA não funcionar também na negociação ao vivo. Além disso, você pode explicar por que na negociação ao vivo os resultados foram muito diferentes. Quais fatores não ocorreram no Strategy Tester que aconteceu na negociação ao vivo. Estou anexando o relatório do Strategy Tester para que as pessoas possam analisar esses resultados. Eventualmente, talvez eu possa liberar esta versão do meu EA para o fórum, mas antes de fazer isso, não quero ficar excessivamente entusiasmado com esses resultados antes de fazer mais testes. Principalmente, estou apenas procurando alguns pensamentos e considerações para o testador de estratégia. Eu também sou um programador de informática muito experiente e já considerei mesmo escrever meu próprio programa para testar estratégias de teste, então eu posso garantir que a precisão do que estou recebendo seja verdade. No entanto, é um processo demorado para fazer tal coisa e eu também gasto muito o meu tempo realmente negociando os mercados. Ok, está lá. Pensamentos e idéias são muito apreciados. Olá a todos, parece totalmente incrédula que qualquer programa possa alcançar esse tipo de precisão. Levou 1 perda de todo esse período para uma redução de 0,91. Ele é executado no período de tempo M1, que é suposto ser a configuração mais precisa disponível (mesmo que a fórmula para a qualidade de modelagem nesta configuração seja tapada em 25). Você gritou os resultados, o que é bom. O teste avançado sempre funciona melhor porque você está deixando a EA fazer o que é suposto fazer, como deveria acontecer. Certas coisas como requotes e deslizamentos não acontecem no back-testing. Além disso, o backtesting remove todas as variáveis, como o que aconteceria com seus níveis de margem ou níveis de equivalência patrimonial se você tivesse a mesma EA executada em vários pares, como você quer que Backtesting não represente uma vez que as quatro trocas colidiram juntas no negativo e quase Afligiu a conta fazendo seus resultados totais apenas cerca de 40 do que o backtester lhe disse que era, por apenas um par. Eu sei que alguns deles parecem cenários improváveis, mas eles ainda acontecem no tempo de avanço e não podem ser devidamente testados. Backtesting tenta apresentar as circunstâncias ótimas quando você realmente precisa testar as piores circunstâncias. Junte-se a Julho de 2006 Status: Membro 63 Publicações Id esteja disposto a colocar uma grande aposta de que é a qualidade de modelagem que lhe dá os resultados distorcidos. Eu tinha uma EA que eu restaurei na minha conta do IBFX Live usando dados de 1M (a EA faz negócios em 30M). O backtester produziu consistentemente relações de 98,7 wl, com a vitória média maior do que a perda média. Escusado será dizer que isso poderia transformar 250 em milhões e milhões em questão de meses com apenas 28 retiradas. Eu até mesmo o testei por cerca de duas semanas. Produziu cerca de 6-7 comércios. Todos eles eram vencedores, mas a quantia vencida foi menor do que o teste anterior indicou que deveria ter sido. A qualidade de modelagem era apenas cerca de 50. Em seguida, testei-o usando dados Alpari (tornando a qualidade de modelagem 90), e exatamente a mesma EA com as mesmas configurações exatas, ao longo do mesmo período de tempo convertido em uma EA que mal foi lucrativa. Em vez de 250 - gt milhões e milhões, era mais como 250 - gt 287 em 9 meses. Inscrito em agosto de 2006 Status: Membro 485 Posts Id estar disposto a colocar uma grande aposta de que é a qualidade de modelagem que lhe dá os resultados distorcidos. Eu tinha uma EA que eu restaurei na minha conta do IBFX Live usando dados de 1M (a EA faz negócios em 30M). O backtester produziu consistentemente relações de 98,7 wl, com a vitória média maior do que a perda média. Escusado será dizer que isso poderia transformar 250 em milhões e milhões em questão de meses com apenas 28 retiradas. Eu até mesmo o testei por cerca de duas semanas. Produziu cerca de 6-7 comércios. Todos eles eram vencedores, mas a quantia vencida foi menor do que o teste anterior indicou que deveria ter sido. A qualidade de modelagem era apenas cerca de 50. Em seguida, testei-o usando dados Alpari (fazendo com que a qualidade de modelagem 90) e exatamente a mesma EA com as mesmas configurações exatas, ao longo do mesmo período de tempo convertido em uma EA que não era rentável. Em vez de 250 - gt milhões e milhões, era mais como 250 - gt 287 em 9 meses. Bem, isso é estranho e eu entendo você. Mas de acordo com o MetaTrader, quando você executa um teste na configuração M1, você não pode melhorar a qualidade de modelagem 25. Dê uma olhada em sua página. Eu cito uma parte dela aqui, mas o resto do artigo, explica melhor. Citado de referência acima Os dados modelados em prazos de um minuto são classificados como muito altos: 90 de qualidade. Razões da mesma fórmula, o modelo de dados de um minuto não pode ser de qualidade superior a 25%, uma vez que os dados de um período menor não são usados ​​para modelar esses dados. Para o terminal do cliente, simplesmente não há dados de um período menor, mas há dados de marca. No entanto, os dados de marca não são armazenados no terminal do cliente por meios padrão. Em si, os dados de um minuto são os dados mais detalhados sobre o movimento dos preços. E, usando-os, pode-se modelar o movimento de preços dentro de barras de períodos maiores. Com isso, a discrepância entre o movimento do preço real e os tiques modelados não será grande devido à presença de pontos de referência de um minuto: aberto, alto, baixo, fechado. Então, por sua própria referência, os dados sobre o M1 são realmente 90 de qualidade mesmo que a fórmula apenas gere 25 por sua própria natureza. Além disso, eu já estou usando o Alpari Data, então, novamente, eu estou de acordo com todos os outros. Mas, você está certo. O teste avançado realmente é a única maneira de fazê-lo. Registrado em novembro de 2005 Status: EA comerciante 146 Posts Eu acho que o MT4 tem alguns erros em seu cálculo interno. (Eu atualmente estou negociando ao vivo no MT3 que dá tudo o que eu quero. No entanto, meu demo no MT4 da mesma regra sempre dá trocas ligeiramente diferentes. O único MT4 EA que fiz é apenas para o campeonato.) Não testei sua EA então Não digo nada sobre seus resultados. No entanto, eu lhe daria alguns problemas do meu resultado de teste na minha própria EA. 1. As experiências de time-frame codificadas: codifiquei o indicador no Horário (MODExxx como você sabe). No entanto, quando eu executar backtest em diferentes cronogramas, obtive resultados diferentes. Como você afirmou corretamente, o prazo da M1 oferece 25 qualidade e outros prazos, você terá 90 qualidade. Estou muito surpreso. Então eu quotforward testou a EA e encontrou uma merda sagrada - a EA trocou de maneira diferente em diferentes cronogramas que estou usando e então eu repetiu novamente nesses prazos e descobri que os negócios não foram aceitos no backtest por algum motivo que eu não consegui descobrir. O ÚNICO comércio que é negociado com precisão de acordo com a regra é o da tabela horária e o backtest no cronograma horário mostrou os negócios corretos. (Portanto, acho que você realmente deve testar no prazo em que é quotsupposedquot ser comercializado em seus códigos). 2. prazo de negociação mais longo: notei que você só obteve dados de fevereiro de 2006, mas não anteriormente. O problema com isso é que sua estratégia pode não ser capaz de sobreviver com condições de mercado ajustadas. Para o meu próprio exemplo, um dos meus EA que eu desenvolvi pode fazer 10x aumentar de equidade dentro de 3 meses em 2004. No entanto, basicamente, faz uma paralisação em diante. Portanto, uma mudança na condição do mercado pode realmente fazer com que os EA falhem. É por isso que quando eu acho uma boa EA, eu coloco isso na negociação ao vivo, o mais rápido possível. Essa é a única maneira de testá-lo. Conclusão: Se você obteve bons resultados no teste no prazo de M1 e isso lhe dá o comércio correto em sua demo. O meu conselho é colocá-lo no teste ao vivo no período de tempo M1 e fazer o seu milhão de dólares Inscrito em agosto de 2006 Status: Membro 69 Posts eu acho que é muito cedo para dizer que sua EA está funcionando e bem-sucedida, devemos seguir o teste, dar 2 meses, e colete os resultados, trabalhe na área negra. E começar a ficar rico. Resultados de teste de 2 meses para frente. Alguém conseguiu isso Junte-se a setembro de 2006 Status: Membro 498 Posts Eu não estou tentando ser negativo, se vocês conseguirem que os EAs troquem efetivamente, vá para ele. Eu entro nele se parecer promissor. No entanto, nenhum computador lê o Wall Street Journal, nenhum computador sabe o que as pessoas estão pensando e, acredite ou não, esse mercado não pode ser descoberto matematicamente. Existem muitas variáveis ​​que não são previsíveis. É por isso que o julgamento humano sempre será melhor do que a avaliação eletrônica. Por favor, se você quiser aumentar sua conta, comece a ler as novidades, use prazos mais longos, assista a outros mercados, como futuros, ações e commodities, porque todos estão inter-relacionados. Eu não sou presunçoso, eu vejo muitas pessoas deixando os computadores fazerem o que deveriam fazer a si próprios e não fazê-lo muito bem. A hora de agir é quando outros mostram sinais de pneus. - W. D. Gann não estou tentando ser negativa, se vocês conseguirem que os EAs sejam efetivamente negociados, vá para ele. Vou entrar nela se parecer promissor. No entanto, nenhum computador lê o Wall Street Journal, nenhum computador sabe o que as pessoas estão pensando e, acredite ou não, esse mercado não pode ser calculado matematicamente. Existem muitas variáveis ​​que não são previsíveis. É por isso que o julgamento humano sempre será melhor do que a avaliação eletrônica. Por favor, se você quiser aumentar sua conta, comece a ler as notícias, use prazos mais longos, assista a outros mercados, como futuros, ações e commodities, porque todos estão inter-relacionados. Eu não sou presunçoso, eu vejo muitas pessoas deixando os computadores fazerem o que deveriam fazer a si próprios e não fazê-lo muito bem. Eu concordo com você na maioria das partes. Mesmo que eu esteja trabalhando nesta EA e estudando tudo, isso acaba de ser um projeto que comecei a ajudar melhor a minha compreensão do mercado e a testar minhas próprias estratégias. EAs são o que eles precisam ser quotAdvisorsquot. Eles podem ajudá-lo a tomar decisões, mas não são a resposta final, pelo menos não na fase do processo de desenvolvimento que as temos em hoje. No ponto da matemática, porém, tudo pode ser definido matematicamente. O universo é fundado em matemática e também é o mercado. O problema é encontrar a equação que se encaixa na situação e neste caso a equação do mercado é uma que está sempre mudando e em constante evolução, mas tem uma. Foi dito uma vez que um computador nunca poderia vencer um grande mestre humano no xadrez, bem. Adivinhe, foi finalmente feito. Eventualmente, algum dia, podemos achar que um algoritmo de computador pode se aproximar do desempenho da boa intuição e compreensão humana antiga. Até então, todos continuem fazendo nossa pesquisa e trabalhamos, e possamos fazê-lo lá. Um breve resumo do coursIn Este curso irá ensinar-lhe como fazer lucro através do Forex da maneira mais fácil sem indicadores e sem emoção com uma taxa de sucesso de 99 estudantes. 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O que torna o nosso curso diferente do que outros, enquanto que em outros cursos, digamos, por exemplo, ter 1000 alunos, nem todos os estudantes podem praticar o que aprenderam e ter sucesso no mercado, provavelmente você obtém uma taxa de sucesso de 30 a 50. O que significa apenas uma taxa de sucesso de 300 a 500 alunos. Com o nosso curso principalmente, todo o aluno pode começar a ganhar dinheiro, porque ensinamos a estratégia aplicada, que pode ser copiada em toda a conta dos estudantes. Nosso curso pode ter uma taxa de sucesso de 99 alunos. O que é o público-alvo Quem quer entrar no Forex Trading Quem quer saber o segredo da estratégia Algoritmo de lucro consistente que usamos todos esses anos. Qualquer um que queira fazer um lucro consistente diariamente a semanalmente sem ter que analisar e usar indicadores, sem ter que conhecer a complexidade do comércio forex. Qualquer um que queira melhorar a sua habilidade MT4. Qualquer um que queira aprender a testar os robôs forex. 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Stock options versus shares

Opções de ações vs. ações restritas: um caso de risco vs. recompensa Use um colete salva-vidas de laranja brilhante na sua próxima viagem à vela e ninguém irá confundi-lo por Orlando Bloom em Pirates of the Caribbean. Mas se o navio se virar, você ficará a flutuar enquanto seus companheiros caírem com o navio. O estoque restrito é assim. Não é tão glamoroso como as opções de ações dos empregados, que oferecem a promessa de vastos tesouros se o estoque da sua empresa se disparar. Mas, se o preço da ação superar, você ficará grato por ter resgatado o estoque. (História relacionada: opções de estoque em seu caminho para pass233) O estoque restrito foi durante muito tempo, mas está ficando muito mais atenção agora que a Microsoft decidiu dar aos trabalhadores em vez de opções de estoque. Outras empresas devem seguir o exemplo da Microsofts, por isso é importante entender os prós e os contras desta forma de compensação. A mudança para estoque restrito Mais empresas reduziram seus programas de opções de ações este ano em favor de estoque restrito. De acordo com uma pesquisa recente: 63: das empresas reduziu o número de opções de compra de ações outorgadas. 57: das empresas apresentaram novos ou raramente usados ​​programas de incentivo de ações. 63: das empresas que introduziram planos de incentivos de ações novos ou raramente oferecidos ofereciam estoque restrito. Fonte: Mercer Human Resource Consulting Como eles diferem As opções de ações oferecem o direito de comprar as ações da sua empresa em algum momento no futuro a um preço predefinido. Se o preço da ação aumentar, você é um vencedor. Por exemplo, suponha que sua empresa lhe dê o direito de comprar 1.000 ações em 10 partes. Se o estoque valer 50 partes quando você exerce sua opção, seu lucro antes da taxa de imposto é de 40.000. Mas se o preço das ações cair abaixo de 10 partes, as opções são inúteis. O estoque restrito custa nada, desde que você atenda aos requisitos de aquisição. Isso geralmente significa que você precisa permanecer no trabalho por alguns anos. Mas uma vez que o estoque é investido, é seu. Mesmo que o preço tenha caído desde o estoque, ainda vale algo. Suponha que sua empresa lhe dê 1.000 ações de ações restritas no valor de 50 no momento da concessão. Quando o stock vests, vale apenas 10. Você ainda tem um ganho de 10.000. A maioria das empresas concede menos ações de estoque restrito do que as opções de compra de ações. Uma empresa que anteriormente ofereceu 10.000 opções de compra de ações provavelmente lhes daria 3.000 a 4.000 ações de estoque restrito, o que limita sua capacidade de lucrar com ganhos futuros, diz Bruce Brumberg, editor da myStockOptions. As opções de ações geralmente são tributadas até você exercê-las, o que lhe dá algum controle quando você paga seus impostos. As ações restritas são tributadas no ano em que adquirirem, quer você as venda ou não. O IRS considera a remuneração de ações, então você pagará impostos na sua taxa de renda ordinária, e não na menor taxa de ganhos de capital, diz Martin Nissenbaum, diretor nacional de planejamento de imposto de renda pessoal na Ernst amp Young. As coleções de estoque mais restritas em estágios, diz Brumberg, então você provavelmente não terá que pagar a totalidade da conta fiscal em um ano. Por exemplo, se você receber 4.000 ações de ações restritas, a ação pode ser adquirida em incrementos de 25, ou 1.000 ações, por ano. Os impostos geralmente são baseados no valor de mercado das ações quando são adquiridas, e não o valor no momento da concessão. Se suas 1.000 ações de ações restritas valerem 30 partes quando forem adquiridas, você pagará impostos de renda em 30.000, mesmo que as ações valessem muito menos no momento da concessão, diz Gregory Merlino, planejador financeiro da Ameriway Financial Services em Voorhees , NJ Há uma alternativa ao pagamento de impostos quando seu estoque é vendido, mas é arriscado. Você pode fazer o que é conhecido como uma eleição da Seção 83 (b), que exige que você pague impostos no prazo de 30 dias após a recepção da concessão. Você pagará imposto de renda com base no valor do estoque no momento da concessão, e os ganhos futuros serão tributados na menor taxa de ganhos de capital. Se o estoque aumentar significativamente entre o momento da concessão e a aquisição de direitos, uma eleição de 83 (b) produzirá uma nota fiscal muito menor. Alguns programas restritos de estoque não permitem essa estratégia. Há grandes desvantagens para fazer uma eleição de 83 (b), diz Mike Busch, planejador financeiro da Vogel Financial Advisors em Dallas. Se você deixar seu emprego antes que as ações sejam adquiridas, você acabará pagando impostos sobre o rendimento que você nunca recebeu. Da mesma forma, se as ações diminuírem de valor, o IRS não reembolsará seu pagamento em excesso. Ganhos e dividendos 8226 Se o seu estoque restrito paga dividendos, você receberá pagamentos de dividendos, mesmo que suas ações não tenham sido adquiridas. Os dividendos são considerados rendimentos, então você pagará sua taxa de imposto de renda ordinária, e não a taxa de 15 menores, diz Nissenbaum. Uma vez que as ações se acumulam, os dividendos serão tributados na taxa mais baixa. Se você fizer uma eleição 83 (b), no entanto, você pagará a taxa de 15 em dividendos imediatamente. 8226 Se você segurar seu estoque restrito depois de ter adquirido, está sujeito ao tratamento regular de ganhos de capital. Enquanto você espera pelo menos um ano para vender, você será qualificado para a taxa de 15 ganhos de capital em quaisquer ganhos. Sandra Block cobre financiamento pessoal para EUA HOJE. Sua coluna do seu dinheiro aparece às terças. Clique aqui para obter um índice das colunas do seu dinheiro. E-mail para ela em: sblockusatoday. Opções de estoque vs. As ações restritas são um logotipo BBB BBB avaliado (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhando suas descobertas rentáveis ​​com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2017 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são atrasados ​​de pelo menos 15 minutos. Como as opções de ações e as RSUs diferem das maiores mudanças na estrutura da remuneração da empresa privada do Silicon Valley nos últimos cinco anos tem sido o uso crescente de unidades de estoque restrito (UREs). Fui no negócio de tecnologia há mais de 30 anos e durante esse período, as opções de compra de ações foram quase exclusivamente o meio pelo qual os funcionários iniciantes compartilhavam o sucesso de seus empregadores. Isso mudou em 2007 quando a Microsoft investiu no Facebook. Para entender por que as RSU surgiram como uma forma popular de compensação, precisamos analisar a forma como as URE e as opções de ações diferem. História da Opção de Estoque no Vale do Silício Há mais de 40 anos, um advogado muito inteligente no Vale do Silício projetou uma estrutura de capital para startups que ajudou a facilitar o boom da alta tecnologia. Sua intenção era construir um sistema que fosse atraente para Venture Capitalists e proporcionasse aos funcionários um incentivo significativo para aumentar o valor de suas empresas. Para atingir seu objetivo, criou uma estrutura de capital que emitiu ações preferenciais convertíveis para capitalistas de risco e ações ordinárias (na forma de opções de compra de ações) para os funcionários. As ações preferenciais converteriam em ações comuns se a empresa fosse pública ou adquirisse, mas teria direitos únicos que tornariam um compartilhamento preferido comparecer mais valioso do que um compartilhamento comum. Eu digo que apareceu porque era altamente improvável que os direitos exclusivos das ações preferenciais, como a possibilidade de dividendos e o acesso preferencial ao produto de uma liquidação, entrarão em jogo. No entanto, a aparência de maior valor para o Stock Preferencial permitiu às empresas justificar ao IRS a emissão de opções para comprar ações ordinárias em um preço de exercício igual a 110º do preço por ação pago pelos investidores. Os investidores ficaram felizes por ter um preço de exercício muito menor do que o preço que pagaram pelo seu Ativo Preferencial, porque não criou diluição aumentada e proporcionou um tremendo incentivo para atrair indivíduos destacados para trabalhar para as empresas do portfólio. Este sistema não mudou muito até cerca de 10 anos atrás, quando o IRS decidiu que as opções de preços apenas no 110º, o preço do preço mais recente pago por investidores externos representava um benefício não tributado muito grande no momento da concessão da opção. Um novo requisito foi colocado nos conselhos de administração das empresas (os emissores oficiais de opções de compra de ações) para definir os preços de exercício das opções (o preço pelo qual você poderia comprar suas ações ordinárias) ao valor justo de mercado das ações ordinárias no momento em que a opção era emitido. Isso exigiu que os conselhos para buscar avaliações (também conhecidos como avaliações 409A em referência à seção do código IRS que fornece orientação sobre o tratamento tributário de instrumentos baseados em ações concedidos como compensação) de suas ações ordinárias de especialistas de avaliação de terceiros. Construíram um sistema atraente para Venture Capitalists e proporcionou aos funcionários um incentivo significativo para aumentar o valor de suas empresas. A emissão de opções de compra de ações com preços de exercício abaixo do valor justo de mercado das ações ordinárias resultaria em que o destinatário tenha que pagar um imposto sobre o valor pelo qual o valor de mercado excede o custo de exercício. As avaliações são realizadas aproximadamente a cada seis meses para evitar que os empregadores corram o risco de incorrer nesse imposto. O valor avaliado das ações ordinárias (e, portanto, o preço de exercício da opção) geralmente vem em aproximadamente 13º valor do preço mais recente pago por investidores externos, embora o método de cálculo do valor justo de mercado seja muito mais complexo. Este sistema continua a proporcionar um incentivo atrativo para os funcionários em todos, exceto um caso, quando uma empresa gera dinheiro em uma avaliação bem além do que a maioria das pessoas consideraria justa. O investimento de Microsofts no Facebook em 2007 é um exemplo perfeito. Deixe-me explicar o porquê. O Facebook mudou tudo Em 2007, o Facebook decidiu se envolver com um parceiro corporativo para acelerar suas vendas publicitárias ao mesmo tempo em que construiu seu próprio time de vendas. Google e a Microsoft competiram pela honra de revender os anúncios do Facebook. Na época, a Microsoft estava caindo desesperadamente atrás do Google na corrida para publicidade em mecanismos de busca. Ele queria a capacidade de agrupar seus anúncios de pesquisa com anúncios do Facebook para lhe dar uma vantagem competitiva em relação ao Google. A Microsoft então fez uma coisa muito experiente para ganhar o acordo do Facebook. Compreendeu desde anos investindo em pequenas empresas que os investidores públicos não valorizam a valorização obtida com os investimentos. Eles apenas se preocupam com os ganhos das operações recorrentes. Portanto, o preço que a Microsoft estava disposto a pagar para investir no Facebook não importou, então eles ofereceram para investir 200 milhões em uma avaliação de 4 bilhões como parte do contrato de revendedor. Isso foi considerado absurdo por quase todo mundo no mundo do investimento, especialmente porque o Facebook gerou receita anual de apenas 153 milhões em 2007. A Microsoft poderia facilmente perder 200 milhões, tendo em vista de seu estoque maior de 15 bilhões de dólares, mas mesmo assim não era provável porque a Microsoft Tinha o direito de ser devolvido primeiro no caso de o Facebook ter sido adquirido por outra pessoa. A avaliação extremamente alta criou um pesadelo de recrutamento para o Facebook. Como eles iriam atrair novos funcionários se suas opções de ações não valessem a pena até que a empresa gerasse um valor superior a 1,3 bilhões (o valor estimado provável do estoque comum 13 rd de 4 bilhões) Digite o RSU. O que são RSUs RSUs (ou unidades de estoque restrito) são ações de ações ordinárias sujeitas a aquisição e, muitas vezes, outras restrições. No caso das RSUs do Facebook, elas não eram ações ordinárias reais, mas um estoque fantasma que poderia ser negociado em ações ordinárias depois que a empresa fosse pública ou adquirida. Antes do Facebook, as UREs eram quase que usadas exclusivamente para funcionários públicos. As empresas privadas tendem a não emitir UARs porque o destinatário recebe valor (o número de horas de RSU é o preço máximo da liquidação), seja ou não o valor da empresa apreciado. Por esse motivo, muitas pessoas, inclusive eu, não pensam que são um incentivo apropriado para um funcionário da empresa privada que deveria concentrar-se no aumento do valor de sua equidade. Dito isto, as RSUs são uma solução ideal para uma empresa que precisa fornecer um incentivo de equidade em um ambiente onde a avaliação atual da empresa não é provável que seja alcançada justificada por alguns anos. Como resultado, eles são muito comuns entre as empresas que fecharam financiamentos em avaliações superiores a 1 bilhão (Exemplos incluem AirBnB, Dropbox, Square e Twitter), mas muitas vezes não são encontrados em empresas em fase inicial. A sua quilometragem variará Os empregados devem esperar receber menos UREs do que as opções de compra de ações para o mesmo vencimento da equipe de trabalho porque as UREs têm valor independente do quão bem a empresa emissora executa pós-concessão. Você precisa reduzir os números encontrados em nossa Ferramenta de Compensação de Inicialização em aproximadamente 10 para determinar o número apropriado de UREs para cada trabalho de empresa privada, porque nossa ferramenta é baseada em dados de opções de ações da empresa privada. Em comparação, você deve esperar obter cerca de 13 como RSU como você receberia em opções em uma empresa pública. Deixe-me fornecer um exemplo de empresa privada para ilustrar. Imagine uma empresa com 10 milhões de ações em circulação que acabou de completar um financiamento em 100 por ação, o que se traduz em uma avaliação de 1 bilhão de dólares. Se soubéssemos com certeza que a empresa em breve valeria 300 por ação, então precisávamos emitir mais 10 UARs do que opções de ações para entregar o mesmo valor líquido ao empregado. Aqui, um gráfico simples para ajudá-lo a visualizar o exemplo. Nós nunca sabemos qual será o valor final da empresa, mas você sempre deve esperar receber menos RSUs para o mesmo trabalho para obter o mesmo valor esperado porque as RSU não têm um preço de exercício. RSUs e opções de ações têm tratamento fiscal muito diferente. A principal diferença final entre as UARs e as opções de compra de ações é a forma como elas são tributadas. Nós cobrimos esse assunto com grande detalhe em Gerenciar Vendas Vested como um bônus de caixa de dinheiro, Considere vender. A linha inferior é que as RSUs são tributadas assim que elas se tornam investidas e líquidas. Na maioria dos casos, seu empregador irá reter algumas de suas URE como pagamento de impostos devidos no momento da aquisição. Em alguns casos, você pode ter a opção de pagar os impostos devidos com o dinheiro disponível para que você retive todas as UREs adquiridas. Em ambos os casos, suas RSUs são tributadas em taxas de renda ordinárias, que podem chegar a 48 (Estado Federal), dependendo do valor de suas UREs e do estado em que você vive. Como explicamos na postagem do blog acima mencionada, manter suas UREs equivale a tomar a decisão de comprar mais do estoque da sua empresa no preço atual. Em contraste, as opções não são tributadas até serem exercidas. Se você exercer suas opções antes que o valor das opções tenha aumentado e deposite uma eleição 83 (b) (veja Sempre arquivo seu 83 (b)), então você não deve impostos até serem vendidos. Se você segurá-los, neste caso, durante pelo menos um ano após o exercício, você será tributado nas taxas de ganhos de capital, que são muito inferiores às taxas de renda ordinária (máximo de aproximadamente 36 vs. 48). Se você exercer suas opções depois de aumentar o valor, mas antes de ser líquido, então é provável que você deva um imposto mínimo alternativo. Recomendamos que consulte um consultor fiscal antes de tomar essa decisão. Por favor, veja 11 perguntas a serem feitas quando você escolhe um contador fiscal para saber como selecionar um conselheiro fiscal. A maioria das pessoas não exerce suas opções até que seu empregador tenha se tornado público. Nesse ponto, é possível exercer e vender pelo menos ações suficientes para cobrir o imposto de renda ordinário devido à apreciação das opções. A boa notícia é que, ao contrário de RSUs, você pode diferir o exercício de suas opções até um momento em que sua taxa é relativamente baixa. Por exemplo, você pode esperar até comprar uma casa e pode deduzir a maior parte do seu pagamento de hipoteca e impostos sobre imóveis. Ou você pode esperar até se beneficiar de prejuízos fiscais colhidos por um serviço de gerenciamento de investimentos como o Wealthfront. Estamos aqui para ajudar RSUs e opções de estoque foram projetados para fins muito diferentes. É por isso que o tratamento tributário e o montante que você deve esperar receber diferem tanto. Acreditamos firmemente que, com uma melhor compreensão de como o seu uso evoluiu, você poderá tomar melhores decisões sobre o que constitui uma oferta justa e quando vender. Também estamos conscientes de quão complexa e específica é a sua própria tomada de decisão, por favor, sinta-se a vontade para acompanhar as questões na nossa seção de comentários, elas provavelmente serão úteis para outros. A informação fornecida aqui é apenas para fins educacionais e não se destina como conselho fiscal. A Wealthfront não representa de forma alguma que os resultados aqui descritos resultem em qualquer consequência fiscal específica. Os potenciais investidores devem conferir com seus assessores fiscais pessoais sobre as conseqüências fiscais com base em suas circunstâncias particulares. A Wealthfront não assume qualquer responsabilidade pelas consequências fiscais para qualquer investidor de qualquer transação. Posts Relacionados: